Date de dépôt : 13/01/2011 |
Les brèves Maths-fi du 13/01/2011. Maths-Fi vous souhaite une excellente fin de journée et vous propose cette semaine : Maths-Fi on Facebook. Join us! News GS: 'Don't be too hard on the HFT Traders' GS: Report of the Business Standards Committee Fric, Krach et Gueule de bois : le roman de la crise
Agenda Frontières en Finance
R. Cont (CNRS - Columbia University)-Y.Braouezec (Dpt Maths/Ingénierie Financière ESILV) ont le plaisir de vous annoncer le prochain Petit Déjeuner de la Finance à l'Institut Louis Bachelier (Paris - métro bourse) Mercredi 19 janvier 2011, de 8h à 9h30 à Paris Présentation de Nicolas Grandchamp des Raux (HSBC) Pricing, smoothing and risk managing autocallables Abstract : Autocallables, structured equity derivatives with an early redemption feature, have turned out to be more toxic than previously thought. Their barriers/digital features need to be smoothed with appropriate techniques which had to be updated following the crisis given the gaps that were observed. The dynamics of the dividend and vega risks with respect to equity levels and time need to be well understood. They exhibit dividend, stochastic rate and now stochastic volatility model risks that need to be priced in. Places limitées Plus d'informations S'inscrire ici inscription@frontiers-in-finance.com
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