| Date de dépôt : 02/12/2010 |
Les brèves Maths-fi du 02/12/2010. Maths-Fi vous souhaite une excellente après-midi et vous propose cette semaine : Evénement Conférences Exceptionnelles Université Paris-Dauphine
Le Professeur Robert J. Shiller donnera 2 conférences exceptionnelles à l'Université Paris-Dauphine en salle Raymond Aron, les 6 et 7 décembre 2010 Inscription obligatoire Plus d'informations... Frontières en Finance
R. Cont (CNRS - Columbia University)-Y.Braouezec (Dpt Maths/Ingénierie Financière ESILV) ont le plaisir de vous annoncer le prochain Petit Déjeuner de la Finance à l'Institut Louis Bachelier (Paris - métro bourse) mardi 14 décembre 2010, de 8h à 9h30 à Paris Présentation de Mike Tehranchi (Cambridge) Asymptotics of implied volatility Extrait : Black-Scholes implied volatility provides a useful language in which to discuss the prices of European call options. To quickly calibrate a model of an underlying equity, one must understand how the model's implied volatility surface depends on the model parameters. Since exact analytic formulae are difficult to obtain, there has been much research on asymptotic formulae. This talk will focus on the asymptotics for options far from maturity. The goal is to identify both 'model-free' properties and give explicit calculations for a large class of specific models. Places limitées Plus d'informations S'inscrire ici inscription@frontiers-in-finance.com Et toujours 50 ans du Laboratoire de Probabilités et Modèles Aléatoires (LPMA) Open season Stagiaires : optez pour le réseau Maths-Fi ! Pour plus de renseignements sur les modalités de diffusion + accès à la CVthèque des demandeurs de stage, contactez-nous en cliquant sur ce lien : En savoir plus Maths-Fi on Facebook. Join us! Ils recrutent sur Maths-Fi
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