Quant – Validation de modèles Risques de contrepartie C++ H/F - 4 à 6 ans d'expérience Emploi, stage, formation en banque finance assurance (BFA), recrutement, DRH

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LUNALOGIC, cabinet de conseil spécialisé en techniques quantitatives et en gestion des risques dans le domaine de la Finance de marché accompagne les plus grandes institutions financières à Paris, Londres et Hong-Kong depuis une quinzaine d'années.

Reconnus pour notre exigence et notre recherche permanente de l'excellence, nous recherchons pour l'un de nos clients un(e):

Quant – Validation de modèles Risques de contrepartie C++ H/F
- 4 à 6 ans d'expérience

Intégré à la Direction des Risques, la mission consiste à mettre en place les exercices de Back-test, stress test et validation de modèles sur le risque de contrepartie cross-asset.

Vos principales missions seront les suivantes :

Analyser la documentation existante
Vérifier la conformité des exercices de back et stress test par rapport aux guidelines internes du client en suivant la méthodologie de la validation interne mise en place
Vérifier l'intégrité et l'homogénéité des flux de données
Suivi des recommandations émises lors retours de la compliance
Étudier les rapports de back et stress test
Échanger avec les équipes de modélisation
Rédaction d'une note de synthèse des exercices de validation

Profil recherché

4 à 6 ans d'expérience en tant que Quant Risque de contrepartie ou équivalent.
École d'ingénieur de Rang A + Master en Finance Quantitative
Très bon niveau en développement C++

Langue : Français / Anglais (maîtrise lu, parlé et écrit)

Si vous partagez des valeurs communes d'exigence, d'excellence et de performance, dans une structure proche de ses collaborateurs, faites-nous part de vos motivations et adressez-nous votre candidature!

APPLY NOW.
Merci de faire parvenir votre cv et de ne pas modifier les mentions concernant la provenance de l'annonce.

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