BFA - Newsletter

Réseau Maths, Finance & Big Data sur LinkedIn : +29.800 abonné(e)s merci ! Rejoignez-les maintenant

Maths-Fi vous souhaite une excellente journée et vous propose aujourd'hui d'accéder à de nouvelles opportunités professionnelles pour des profils Senior au sein de structures au coeur de l'écosystème Quant Finance & BigData

[Nouveau !] Carrière Quant IA Big Data à l'ESM - European Stability Mechanism (MES - Mécanisme Européen de Stabilité), basée au Luxembourg.

#derivatives #5-yrs-experience #quant #finance #FO #equity #python #MSc #PhD #Master #Engineer

Apply Now: Experienced ALM Officer - Luxembourg - Four-year fixed term contract

_________


The ESM is the crisis resolution mechanism for euro area countries, an unique place to work with around 210 individuals from around the world committed to making a difference to the future of the euro area. It recruits talented professionals of any nationality from both the private and public sector.
✔️ Experienced ALM Officer -4-year fixed term contract + possibility of extension - Luxembourg The ALM and Financial Structuring team monitors, manages, and reports the financial risks (liquidity, interest rate, and foreign exchange) generated by ESM/EFSF activities on- and off-balance sheet; it also performs the cash management function. In this role, the experienced ALM Officer will assess and manage structural risks related to EFSF/ESM balance sheet mismatches, especially liquidity gaps, propose strategies to mitigate them, and participate in relevant management activities.
Among the key accountabilities ✔️Monitor EFSF/ESM structural risks (liquidity, interest rate, and foreign exchange); ✔️Define appropriate strategies and instruments to mitigate risks arising from the EFSF/ESM’s liquidity profile; ✔️Manage issues and formulate advises related to the use of derivative instruments; ✔️Participate in the implementation of ESM guidelines on risk reduction measures for beneficiary Member States; ✔️Refine existing quantitative models and, if required, build new ones to efficiently and reliably forecast and measure the liquidity positions of EFSF/ESM or other financial risks;	Key background & experience ✔️MSc/Master/PhD/Engineer in finance, maths, quant analysis, economics. ✔️At least 5-year experience in ALM, investment, treasury and/or risk management, preferably acquired in a financial services environment ✔️Capacity to code in VBA, Python or another programming language is strong asset ✔️A professional qualification, such as FRM, CFA, BTRM or CA/ACA/ACCA/CPA is an asset ✔️Excellent oral and written English skills, additional languages are an asset
Application Deadline: 19 Mai 2022 Work at ESM - Watch Video More information/Apply Now

_________

#PhD #postdoc #datascience #quant #MonteCarlo #python #pytorch #probability #computerscience


Postdoc Position - Paris Date of publication: 12 April 2022 Start Date: ASAP The Quantitative Finance Group of Université Paris Cité invites applications from talented PhDs with expertise in Mathematical Finance or Data Science, for a 2-year postdoctoral research position starting as soon as possible. The position is funded by the Chair Capital Markets Tomorrow: Modeling and Computational Issues.
► The priority areas of research should concern supervised learning methods in finance, generative methods, Monte Carlo simulation methods, stochastic approximation algorithms, backward stochastic differential equations.
►The research will be conducted under the co-supervision of: Stéphane Crépey (LPSM/Université Paris Cité), Lokman Abbas-Turki (LPSM/Sorbonne Université), & any members of the LPSM team “Financial & Actuarial Mathematics, Numerical Probability” relevant for the targeted research project (to be fine-tuned depending on the selected candidate). ✔️Collaborative research with younger (PhD) students is encouraged. ✔️ Some interaction (discussions and exchange) with the quant teams of Crédit Agricole CIB is expected.		► Conditions to apply ✔️ PhD (or defense by the Summer) in maths, data science, computer science, with publication in the top academic journals in the fields. ► Prerequisites ✔️ Theoretical background: Stochastic analysis or Statistics, ✔️ Domain knowledge: Quantitative finance or Data science, ✔️ Programming skills: Python/Pytorch or C/Cuda, ✔️ Languages: Fluent English (spoken and written). French welcome but not mandatory.
►Location : LPSM, Sophie Germain building of Université Paris Cité, 8 Place Aurelie Nemours, 75013 Paris ►Scientific environment: The Emile Borel heritage Laboratoire de Probabilités, Statistique et Modélisation, i.e. more than 200 researchers, faculty members and PhD / postdoctoral students in the heart of Paris (sites Sophie Germain and Jussieu), covering together the whole spectrum of modern probabilities and statistics in six teams, all at the highest international level.
►Remuneration: Gross monthly salary > 3500 euros, depending on experience.
►Applications: Until completion of the position Apply Now! Please send CV and cover letter to Stéphane Crépey (crepey@lpsm.paris)

________

[Master Référence] Master 2 Probabilités et Finance - Sorbonne Université : Les inscriptions 2022 sont ouvertes ! - Rentrée le 5 septembre 2022

SAVE THE DATE!

►Réunion d'information du mardi 10 mai 2022 dès 14h en présentiel en présence du Prof. Gilles Pagès
►Rappel clôture des candidatures via plateforme Ecandidat : 1^er juin 2022
Consultez la procédure d'inscription
Plus d'Informations

Pré-requis : M1 Maths, Maths Appliquées, ingénierie Mathématique, Ingénieur diplômé/dernière année (si formation suffisante en maths, notamment en proba). Bonne pratique de la programmation scientifique en C/ C++ indispensable

► Vous connaissez le Master ? Effectuez directement votre demande d'inscription en ligne sur la plateforme eCandidat puis joignez votre dossier pédagogique dûment complété

Nouveau venu ? Consultez la procédure d'inscription

► Date limite des inscriptions : 1^er juin 2022

Découvrez le Master ! Mardi 10 mai 2022 14h

Les marchés financiers sont au coeur du fonctionnement de l’économie mondiale. La complexité des phénomènes en jeu requiert une formation scientifique de pointe pour à la fois appréhender les aspects fondamentaux de la finance moderne et agir sur les marchés de manière pertinente et responsable. Objectif de la Spécialité Probabilités et Finance ? Dispenser aux étudiants un enseignement de haut niveau en finance mathématique.

Une réunion de présentation se tiendra en présentiel le mardi 10 mai 2022 de 14h à 15h30 en présence du Prof. Pagès

Lieu : Sorbonne Université-Campus Jussieu
4 place Jussieu 75005 Paris
Barre 15-25, 1^er étage salle 104
RATP M° Jussieu, Ligne 7 & 10.

Plus d'Informations

________

► M2 Probabilités et Finance (ex DEA El Karoui)

Dans le cadre du Laboratoire de Probabilités, Statistique et Modélisation, cohabilité avec l'École Polytechnique (CPAM), Membre de l'Institut Polytechnique de Paris, en collaboration avec l'ESSEC Business School.

►Professeurs responsables

Nicole El Karoui (UPMC) fondatrice, Emmanuel Gobet (X), Gilles Pagès (UPMC), Mathieu Rosenbaum (X)

Lieu : Campus Jussieu (Université Pierre et Marie Curie, Sorbonne Université Sciences)

► Big Data

Pour maîtriser la complexité croissante des outils mathématiques mis en œuvre : probabilistes, statistiques, ou numériques (liste non exhaustive) :
✔️ Machine Learning, réseaux de neurones et apprentissage profond
✔️ Algorithmes stochastiques : de la finance aux données massives
✔️ Massive parallel programming on GPU devices for Big Data
✔️ Machine Learning and optimal trading
✔️Blockchain, FinTech

►Liste des enseignements - Calendrier du Master

________

[FOCUS 3C - Maths-Fi et BigDataFR] Connaître - Comprendre - Choisir