Stage CIAM

CIAM is an investment management firm that uses equity-based investment strategies to generate returns from its global approach to corporate events, focused on special situations and merger arbitrage and using activism as one of several tools to unlock shareholder value, where appropriate. CIAM was co-founded by Catherine Berjal and Anne-Sophie d’Andlau in 2010 and has offices in Paris and London.
The flagship CIAM Opportunities Fund implements a high conviction portfolio based on proprietary research, focused on careful assessment of risk. CIAM aims to provide truly uncorrelated returns through unlocking value in companies to benefit investors and other shareholders.
CIAM is an AIFM regulated by the AMF in France and registered with the FCA in the UK.  CIAM manages the SICAV-SIF CIAM Opportunities Fund under CSSF's supervision.

Pour ses locaux de Paris, CIAM recherche un Stagiaire IT Quant - Gestion Alternative, dans le cadre d'un Stage Conventionné d'au minimum 3 mois.

Le stagiaire participera notamment au développement d’outils et d’une plateforme centrale de support des différents aspects du processus de gestion de nos fonds alternatifs:

• Gestion et contrôle temps reel,
• Investissement et R&D,
• Gestion des risques.

Profil du candidat

• Etudiant école d’ingénieur ou université
• Intérêt marqué pour la finance de marché,
• Outils informatiques : language C#, bases de données SQL, Excel

Pour postuler, envoyez vos CV et lettre de motivation à stquantciam@mathsfi.com en ajoutant la référence : candidature-stage-ciam-MF

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Plus d'information sur CIAM : https://www.ci-am.com/

[à lire] Quantification optimale et application en Finance

• présenté lors du dernier séminaire Lunalogic Group

►Auteur Pr. Gilles Pagès, Laboratoire de Probabilités, Statistiques et Modélisation/LPSM (né de la fusion du LPMA et du LSTA) 
• responsable du Master M2 "Probabilités et Applications" (DEA fondé par Nicole El Karoui)
• Université Pierre et Marie Curie/Sorbonne Université
1-Introduction to Optimal Quantization(s)
2-Quantization and Cubature
3-Quantized numerical schemes
4-Calibration of stochastic volatility model

Retrouvez l'intervention du Pr. Pagès en cliquant sur ce lien

[Quant Corner Société Générale Update] La Société Générale recrute des Quants à Paris en CDI avec Maths-Fi

Avec 31 millions de clients dans 66 pays, la Société Générale est l’une des plus importantes entreprises de services financiers en Europe.

Que vous soyez jeune diplômé ou expérimenté, Société Générale vous propose une large gamme de parcours professionnels grâce à la diversité de ses activités et la dimension de son Groupe.

Découvrez dès à présent les opportunités professionnelles à destination des Ingénieurs/Bac+5 en finance de marché, parmi lesquelles :

• Modélisateur Marché H/F - Réf MF-18000BA3 :  Ingénieur/Master 2/Bac+5 + 3e cycle spécialisé en finance/mathématiques financières. Vous maîtrisez les Risques Financiers. Vous aimez expliquer méthodes de calcul complexes de manière adaptée à vos interlocuteurs.
Consulter l'offre   - Votre profil correspond ? Postulez dès maintenant :  sgmode@mathsfi.com

• Model Risk Manager Junior - H/F - Réf MF-17000UU1 : Ingénieur/Master 2/Bac+5 en Mathématiques appliquées à la finance. Connaissances modèles stochastiques. Maîtriser SAS. Anglais courant. Expérience : 1 an min en modélisation.
Consulter l'offre   - Votre profil correspond ? Postulez dès maintenant :   sgrisk3@mathsfi.com

Accédez à toutes les opportunités professionnelles dès maintenant

[Quant @Hilbert]

Hilbert Investment Solutions est une société indépendante créée pour concevoir et commercialiser des produits financiers innovants afin de répondre aux attentes de nos clients entreprises et patrimoniaux. Nos équipes sont basées à Londres, à Paris et à Luxembourg.

Nos partenaires privilégiés sont les Conseillers en Gestion de Patrimoine indépendants, les Clients institutionnels ainsi que les Personnes morales (clients professionnels) ou encore les équipes de Gestion privée.

Hilbert Investment Solutions est à la recherche d'un(e) Stagiaire Quant Financial Engineer en stage conventionné pour ses bureaux de Paris.

Durée : 6 mois

Profil

• Dernière année Ingénieurs/Bac+5 + idéalement master en Finance
• Maîtriser Maths stochastiques et quantitative
• Bon niveau de programmation sous R
• Bon niveau d'anglais
• Expérience réussie (stage) dans les environnements salle des marchés

Rémunération

• Fixe (selon profil) + tickets Restaurant

Consulter l'offre - Votre profil correspond ? Envoyez vos CV et Lettre de Motivation par email à l'attention de M. Lamarque avec la référence ST-HIS-MF à hilbert@mathsfi.com